СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ РИСКОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕМ
- Авторы: Никишов В.1, Сараев А.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный университет
- Выпуск: Том 17, № 1 (2011)
- Страницы: 128-140
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/3595
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2011-17-1-128-140
- ID: 3595
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В публикуемой статье исследуется перестрахование портфеля рисков на базе эксцедента убытка и эксцедента убыточности. На основе нормально-степенной аппроксимации и трехпараметрического гамма распределения получены выражения для оценки стоимости перестраховочного леера. Вычислены моменты распределения совокупного размера убытков для портфеля рисков при наличии перестрахования. Предложена методика построения оптимального портфеля с минимальной дисперсией.
Ключевые слова
Об авторах
Виктор Николаевич Никишов
Самарский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Александр Леонидович Сараев
Самарский государственный университет
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
- Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир. 1975. 648 с.
- Справочник по специальным функциям / под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. М.: Наука, 1979. 832 c.
- Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. М.: Наука, 1966. Т. 1. 588 c.
- Современная актуарная теория риска / Р. Каас [и др.]. М.: Янус-К, 2007. 376 c.
- Королев В.Ю., Беннинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска. М.: Физматлит, 2007. 544 c.
- Мак Т. Математика рискового страхования. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 432 c.
Дополнительные файлы
