СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ РИСКОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕМ

Abstract

В публикуемой статье исследуется перестрахование портфеля рисков на базе эксцедента убытка и эксцедента убыточности. На основе нормально-степенной аппроксимации и трехпараметрического гамма распределения получены выражения для оценки стоимости перестраховочного леера. Вычислены моменты распределения совокупного размера убытков для портфеля рисков при наличии перестрахования. Предложена методика построения оптимального портфеля с минимальной дисперсией.

About the authors

Самарский государственный университет

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

Самарский государственный университет

Email: morenov.sv@ssau.ru

References

Statistics

Views

Abstract: 1223

PDF (Russian): 282

Dimensions

PlumX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2011 ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies