СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ РИСКОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕМ
- Authors: 1, 1
-
Affiliations:
- Самарский государственный университет
- Issue: Vol 17, No 1 (2011)
- Pages: 128-140
- Section: Articles
- URL: https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/3595
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2011-17-1-128-140
- ID: 3595
Cite item
Full Text
Abstract
В публикуемой статье исследуется перестрахование портфеля рисков на базе эксцедента убытка и эксцедента убыточности. На основе нормально-степенной аппроксимации и трехпараметрического гамма распределения получены выражения для оценки стоимости перестраховочного леера. Вычислены моменты распределения совокупного размера убытков для портфеля рисков при наличии перестрахования. Предложена методика построения оптимального портфеля с минимальной дисперсией.
About the authors
Самарский государственный университет
Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Самарский государственный университет
Email: morenov.sv@ssau.ru
References
Supplementary files
