Отправить статью по E-mail 
Об одном регрессионном методе прогноза котировок валют
- Авторы: Жданов А.И.1, Муравьев Д.2
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Самарский институт управления
- Выпуск: Том 4, № 1 (2005)
- Страницы: 68-71
- Раздел: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/216
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2005-0-1%20(7)-68-71
- ID: 216
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предлагается многомерный регрессионный метод прогноза биржевых котировок. Проводится оценка доверительных интервалов параметров модели, а также оценка вероятности правильного прогноза знака изменения курса на следующий день.
Об авторах
А. И. Жданов
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: sadohina@ssau.ru
Россия
Д. Г. Муравьев
Самарский институт управления
Email: sadohina@ssau.ru
Россия
Список литературы
- К. Хартман, Э. Лецкий, В. Шефер. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов.- М.: Мир, 1977.
- Вапник В. Н. Алгоритмы и программы восстановления зависимостей.- М.: Наука, 1984.
- Lachenbruch P. A., Mickey M. R. Estimation of error rates in discriminant analysis, Technometrics, 10, № 1 (1968).
Дополнительные файлы
