Отправить статью по E-mail 
Эконометрическое моделирование расширенного воспроизводства на основе авторегрессии
- Авторы: Семёнычев В.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 2, № 2 (2003)
- Страницы: 63-67
- Раздел: ВЫПУСК БЕЗ РАЗДЕЛОВ
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/159
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2003-0-2%20(4)-63-67
- ID: 159
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предложен эконометрический подход на основе авторегрессии отсчетов, в соответствии с которым определяются (уточняются) параметры экономической системы и/или справедливость тех или иных допущений для расширенного воспроизводства. Методы идентификации позволяют осуществлять классификацию четырех моделей и получать несмещенные, эффективные и состоятельные оценки параметров моделей на малых объемах выборок.
Об авторах
В. К. Семёнычев
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: sadohina@ssau.ru
Россия
Список литературы
- Гранберг А. Г. Динамические модели народного хозяйства. М.: Экономика, 1985.
- Кобринский Н. Е., Кузьмин В. И. Точность экономико–математических моделей. М.: Финансы и статистика, 1981.
- Экономико-математические методы и прикладные модели. / В. А.Половников и др. М.: Финстатинформ, 1997.
- Дёч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. М.: Наука, 1971.
- Морозов В. К., Семёнычев В. К., Якубович С. К. Основы информационных процессов и управления. Самара: Самвен, 1996.
- Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. М.: 2001. ЮНИТИ – ДАНА, 2001.
- Кашьяп Р. А., Рао А. Р. Построение динамических стохастических моделей по эмпирическим данным. М.: Наука, 1983.
Дополнительные файлы
