Вопросы идентификации распределения выборочных данных при ограничении нижней границы рассеивания наблюдаемых значений

Полный текст

Введение

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена развитием технической базы информационных технологий, стимулирующих регулярный рост числа прикладных исследований, в которых авторы, пользуясь возможностями современных специализированных программных средств, ограничиваются большей частью формальной проверкой гипотезы нормальности распределения. Получив высокие значения вероятности соответствия нормальному закону в генеральной совокупности данных, исследователи зачастую не задумываются о том, что на самом деле с еще большей достоверностью генеральная совокупность исследуемых данных может подчиняться другому закону распределения, например, трехпараметрическому распределению Вейбулла с заданной нижней границей рассеивания.

Остановимся на причинах ограничивающих исследователей в выборе гипотез о законе распределения генеральной совокупности, и как следствие безоговорочно отдающих предпочтение нормальному распределению. Во-первых, известная Центральная Предельная Теорема Теории Вероятностей [1], формулировка которой создает впечатление об аксиоматическом превосходстве гипотезы нормального распределения экспериментальных данных. Во-вторых, высокие значения доверительных вероятностей, получаемые с использованием известных критериев согласия [2].  Кроме того, дополнительную уверенность в универсальности нормального распределения создает известное свойство этого закона, в соответствии с которым сумма нормально распределенных случайных величин также подчиняется нормальному закону [3].

С другой стороны, в диссонансе с предыдущим выступают соображения, вызываемые известными свойствами нормального распределения, такими как симметрия и бесконечный интервал возможных значений, которые обычно не наблюдаются в реальных выборочных данных. Возникающие на этой почве недоумения обычно рассеиваются апелляцией к тезису об ограниченном объеме любой выборки по сравнению с неограниченным объемом ее генеральной совокупности.

Существуют в какой-то мере технические проблемы идентификации распределения генеральной совокупности по имеющимся выборочным данным. У этой проблемы два аспекта, во-первых, выбор инструмента идентификации среди множества критериев согласия. Здесь можно воспользоваться рекомендациями, которые представлены в работах [4; 5].

Многочисленные практические руководства и рекомендации [4–6], а с другой стороны, наличие разнообразных критериев согласия и доступных программных средств для их применения. Такая ситуация чисто психологически не стимулирует исследователей заниматься их детальным изучением и освоением различных критериев согласия, выбрав по старинке один из популярных критериев проверки нормальности распределения и здесь на первом месте традиционно выступает критерий Пирсона [7].

Если реальные выборочные данные при использовании одного из критериев согласия показывают высокую вероятность соответствия нормальному распределению, то надо понимать, что это в некотором смысле интегральная оценка. В то время как при оценке рисков или надежности в прикладных задачах используются "хвосты" распределений, соответствующие вероятностям меньше 0,05 (например, вероятности убытков и разрушений) или превышающие 0,95 (например, вероятности выполнения плановых заданий и достижения нормативных значений).  Но именно здесь особенно важно не ошибиться с выбором теоретического распределения, которому подчиняются выборочные данные.

Постановка задачи

На основе результатов применения разработанной численной процедуры статистического имитационного моделирования рассматриваются условия, при которых выборка из генеральной совокупности с явным заданием нижней границы рассеивания описываемая распределением Вейбулла уверенно идентифицируется критерием Пирсона как выборка из нормального распределения. Ложная идентификация нормального распределения при его последующем применении приводит к существенным ошибкам в прогнозировании рисков надежности функционирования систем различной природы и назначения.

Ход исследования

Обратимся в качестве возможной альтернативы нормальному распределению к распределению Вейбулла с заданной нижней границей рассеивания, которое в математическом плане является моделью распределения экстремальных значений, построенной на основе так называемой "теории слабого звена" [8].

Можно привести многочисленные примеры распределений выборочных данных, в которых нижняя граница рассеивания имеет физические ограничения. Например, в механике сплошных сред: предел прочности материалов при различных видах деформирования. В энергетике – мощность источников энергии различной природы (тепловые электростанции, электростанции с возобновляемыми источниками энергии). В экономике: себестоимость продукции машиностроения в условиях ее гарантированного спроса, доходность высоколиквидных финансовых обязательств. Распределение Вейбулла применяется для описания ресурса объектов машиностроения, для характеристик внешних воздействий, таких как сила ветра, интенсивность дождя, в биологии – время прорастания семян, в промышленности – продолжительность простоев и во многих других задачах.

Интегральная функция распределения Вейбулла задается выражением [8]

,                                                    (1)

где u – нижняя граница рассевания наблюдаемых значений, a – параметр формы, – масштабный фактор.

Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение распределения Вейбулла находятся по формулам

,                               (2, 3)

В формулах 2 и 3 используется известная неаналитическая гамма-функция Даниэля Бернулли [10]

                                                                      (4)

Численные значений гамма-функции можно получить из таблиц [9] или воспользовавшись каким-либо программным обеспечением, например, встроенной функцией ГАММА(х) в Excel [11].

Рассмотрим иллюстрацию распределения Вейбулла в сопоставлении с соответствующими данными нормального распределения, изображенную на рисунках 1 и 2. Здесь представлены функции распределения Вейбулла с фиксированными параметрами  при двух вариантах параметра формы   и согласованные функции нормального распределения, т. е. имеющие такие же математическое отклонение и среднее квадратическое отклонение.

Рисунок 1 –Согласование распределений:

Figure 1 – Alignment of distributions:

Рисунок 2 – Согласование распределений:

Figure 2 – Alignment of distributions:

Как видно из рисунков 1 и 2, параметр  кардинально влияет на вид функции распределения Вейбулла и в любом случае наблюдается видимое отклонение от согласованной функции нормального распределения, не говоря о том, что функция распределения Вейбулла в отличие от нормального распределения ограничена снизу значением параметра .

Рассмотрим имитационное моделирование выборки из генеральной совокупности, подчиняющейся распределению Вейбулла с заданными параметрами, описываемого выражением (1). Составив обратную функцию распределения Вейбулла и, подставляя в нее в качестве аргументов случайные числа u(i) распределенные по закону равномерной плотности, получим формулу для генерирования случайной выборки из распределения Вейбулла в виде

(5)

Зная значения параметров, можно определить математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение генеральной совокупности распределения Вейбулла по формулам (2, 3).

Рассмотрим характеристики численного эксперимента: Параметры распределения Вейбулла выбраны следующим образом u=64,00 и Θ =40,00. Параметр формы распределения α принимает фиксированные значения, указанные в таблице 1. Объем генерируемых выборок выбирался в соответствии с таблицей 2.

Таблица 1 – Значения параметра α

Table 1 – Values of the parameter α

Таблица 2 – Объем выборочных данных

Table 2 – The amount of sample data

Число выборок в очередной серии численного эксперимента NN=20. Всего выполнено 1760 реализаций выборок из распределения Вейбулла. В таблице 3 приведены численные значения теоретических значений математического ожидания моделируемого распределения Вейбулла.

Таблица 3 – Характеристики сгенерированных данных

Table 3 – Characteristics of the generated data

Рассмотрим типовой фрагмент полученных данных, представленный в таблице 4. Эти данные соответствуют размеру выборки N=200, при числе разрядов для группирования k=20 и числе выборок в серии NN=20. Параметр формы распределения имеет значение α=0,20. Из приведенных данных видно, что исходное распределение Вейбулла идентифицируется по критерию Пирсона с высокими вероятностями Р(В-В) равными 1,00000 и только в одном случае эта вероятность снижается до 0,99989, оставаясь весьма высокой, что и должно быть. Вероятности идентификации нормального распределения Р(Н-В) тех же данных к удивлению, составляют 0,98230 – 0,99944 и только в некоторых случаях опускаются до, казалось бы, очевидных значений 0,00000 – 0,00480.

Для обозрения всех полученных результатов составлена таблица 5, в которой приведена группировка по вероятностям идентификации соответствующего распределения в интервалах вероятностей (Р(i); P(i+1)) при i=1,…,10. Здесь числа наблюдений m(i),  n(i) в i-м интервале соответственно для распределения Вейбулла и нормального распределения, Р*(В-В)=m(i)/N, Р*(Н-В)=n(i)/N – накопленные частоты.

Таблица 4 – Фрагмент смоделированных реализаций

Table 4 – Fragment of simulated implementations

Таблица 5 – Сводные данные численного эксперимента

Table 5 – Summary data of the numerical experiment

Из таблицы 5 видно, что более половины данных регистрируются как нормальное распределение с вероятностью, превышающей 0,90 в условиях, когда исходное распределение представляет собой распределение Вейбулла с заданной нижней границей рассеивания.

Полученные результаты и выводы

1. Сравнительный анализ результатов выполненных численных экспериментов по диагностике выборочного распределения с использованием критерия Пирсона наглядно показывает, что исходные данные, подчиняющиеся по своей природе распределению Вейбулла с явной нижней границей рассеивания, безусловно, идентифицируются с высокой доверительной вероятностью независимо от технических параметров процедуры идентификации в широком диапазоне изменения параметров исходного распределения Вейбулла. при этом в половине случаев те же данные могут идентифицироваться как нормальное распределение с весьма высокой доверительной вероятностью.
2. Наблюдаемая особенность идентификации может приводить к ошибочным выводам о нормальности распределения выборочных данных, если формально подходить к использованию критерия Пирсона, ориентируясь только на подтверждаемые высокие значения доверительных вероятностей. Рассмотрение таких характеристик формы функции распределения, как эксцесс и асимметрия (скошенность) в ряде случаев дает надежные основания для отказа от гипотезы нормального распределения генеральной совокупности в пользу выбора распределения Вейбулла в качестве закона распределения рассматриваемых статистических данных. Кроме того, выбор в пользу распределения Вейбулла во многих случаях можно сделать априорно на основе физических соображений.
3. Высокие доверительные вероятности соответствия нормальному распределению являются недостаточным основанием для определения закона распределения рассматриваемых данных.

Об авторах

Вячеслав Митрофанович Дуплякин

Автор, ответственный за переписку.
Email: v.duplyakin@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7433-3188

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики

Список литературы

Дополнительные файлы