Модификация методов длинной торговли волатильностью на базе дельта- нейтральной стратегии
- Авторы: Плотников А.П.1, Глазков В.П.1, Шишлов Р.А.1
-
Учреждения:
- Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
- Выпуск: Том 12, № 3 (2021)
- Страницы: 70-79
- Раздел: ЭКОНОМИКА
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/9865
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2021-12-3-70-79
- ID: 9865
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Дельта-нейтральные торговые стратегии для торговли волатильностью позволяют извлекать прибыль независимо от направления изменения цены базового актива. Несмотря на свою популярность и высокую эффективность, они, как правило, производится вручную, что делает их менее системными и уязвимыми перед негативным влиянием человеческого фактора (эмоции, запоздалость действий, ошибочное выставление заявок и т. п.). В статье предложена унифицированная дельта-нейтральная стратегия с учетом нескольких параметров для длинной торговли волатильностью посредством сделок с базовыми активами (фьючерсами или акциями) и опционами на указанные базовые активы, что создает предпосылки для ее автоматизации. Применение стратегии способствует увеличению ликвидности торгуемых на бирже инвестиционных активов, увеличивает поступление налогов, биржевых сборов икомиссий, что приносит большую социально-экономическую пользу. Автоматизация стратегии значительно упрощает расчеты, повышает скорость принятия решений и способна значительно увеличить количество сделок, совершаемых на финансовых рынках. Кроме того, автоматический расчет оптимальных значений параметров метода способен внести существенный вклад в теоретические исследования модификаций методов торговли волатильностью.
Об авторах
Аркадий Петрович Плотников
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Автор, ответственный за переписку.
Email: arcd1@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2625-9104
доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономическая безопасность и управление инновациями»
Россия, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.Виктор Петрович Глазков
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Email: glazkovvp@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3642-9365
доктор технических наук, профессор кафедры «Прикладные информационные технологии»
Россия, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.Роман Андреевич Шишлов
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Email: romanshishlov@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0999-9821
соискатель
Россия, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.Список литературы
- 1.Конноли К. Покупка и продажа волатильности / пер. с англ. В.В. Найденова, А.В. Бушуева. Москва: ИК
- «Аналитика», 2006. 264 с. URL: https://forex-method.ru/konnolli-pokupka-i-prodazha-volatilnosti-skachat- knigu-pdf.
- 2.Шишлов Р.А. Фьючерсы и опционы: преимущества, недостатки, особенности практического применения // Инновационные процессы в экономике и бизнесе: научный взгляд: материалы II междунар. науч.-практ. конф., г. Саратов, 12 апр. 2017 г. Саратов, 2017. С. 160–169. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=29887639.
- 3.Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера: пер. с англ. Москва: Изд. дом «Альпина», 2005. 402 с. URL: http://fxstudyonline.ru/wp-content/uploads/Erik_Nayman_Malaya_Entsiklopedia_Treydera.pdf.
- 4.Ананченко И.В., Мусаев А.А. Торговые роботы и управление в хаотических средах: обзор и критический анализ // Труды СПИИРАН. 2014. № 3 (34). С. 178–203. URL: http://proceedings. spiiras.nw.ru/index.php/sp/article/download/1868/1695.
- 5.Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. Москва: НТО имени С.И. Вавилова, 2013. 704 c. URL: https://institutiones.com/download/books/1595-forvardy-fyuchersy- opciony.html; https://elibrary.ru/item.asp?id=19775691.
- 6.Michael Lewis. Flash Boys. Москва: ИЛ, 2015. 320 c. URL: https://vk.com/wall-39755942_4423.
- 7.Маркман Йон. Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли. Москва: Smart Book, 2017. 312 c. URL: https://www.libfox.ru/624252-yon-markman-sving-treyding-moshchnye-strategii- umensheniya-riska-i-uvelicheniya-pribyli.html.
- 8.Швагер Д. Технический анализ. Полный курс. Москва: Альпина Паблишер, 2001. 768 с. URL: https://zevs.in/upload/school/lessons/21/Dzhek_Shvager_Tekhnichesky_analiz_Polny_kurs.pdf.
- 9.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов. 9-е изд., стер. Москва: Высш. шк., 2003. 479 с.: ил. URL: http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Teoria_ veroatnosty_mat_stat.pdf.
Дополнительные файлы
