СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

В статье авторы исследуют рынок перестрахования РФ; рассматривают перестраховочные премии по входящему и исходящему внешнему и внутреннему перестрахованию; на основе статистических данных делают вывод о внешне ориентированном рынке цедирования в период 2013–2019 гг. Представляют структуру рынка перестрахования в разрезе по основным крупным компаниям и выявляют основных игроков на рынке входящего и исходящего перестрахования; рассматривают соотношение внешних и внутренних премий по входящему и исходящему перестрахованию. Авторы составили также модели временных рядов перестраховочных премий по входящему и исходящему внешнему и внутреннему перестрахованию на основе ретроспективных данных за 2016–2019 годы. Все функции являются возрастающими, что говорит о положительной динамике исследуемого рынка и возможностях дальнейшего расширения и развития. На основе моделей рассчитаны прогнозные значения, позволяющие сделать выводы о развитии и структуре рынка перестрахования РФ. Выявлены причины доминирования внешнего перестрахования над внутренним применительно к исходящим договорам, состоящие в ретроцедировании рисков крупным международным перестраховочным компаниям, которые занимают наиболее выигрышную позицию на данном рынке по сравнению с отечественными перестраховщиками.