ПРОГНОЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДОЛОГИЕЙ АДАПТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
- Авторы: Барышева Е.Н.1, Трусова А.Ю.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Выпуск: Том 9, № 2 (2018)
- Раздел: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/6615
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2018-9-2-%25p
- ID: 6615
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается одно из современных направлений статистического анализа и прогнозирования временных рядов – адаптивное прогнозирование. На примере биржевых данных рассчитывается прогноз показателей методологией авторегрессии первого порядка (АР 1), модели авторегрессии конечных разностей АР (1,1) и АРИСС(1,1,1) – модели Бокса – Дженкинса.
Ключевые слова
Об авторах
Евгения Николаевна Барышева
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: lioner97@mail.ru
Алла Юрьевна Трусова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Email: lioner97@mail.ru
Список литературы
- Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: монография. 3-e изд., испр. и доп. М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. XIV, 587 с.
- Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник. М.: Магистр, 2010. 624 с.
- Елисеева И.И. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Юрайт, 2018. 449 с.
- Мхитарян В.С., Агапова Т.Н., Ильенкова С.Д., Суринов А.Е. Статистика: в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.С. Мхитаряна. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 270 с.
Дополнительные файлы
