ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
- Авторы: Корчагин Д.М.1
-
Учреждения:
- кафедра финансов и кредита, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
- Выпуск: Том 7, № 4 (2016)
- Страницы: 112-115
- Раздел: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/6019
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2016-7-4-112-115
- ID: 6019
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о важности применения моделей управления портфелем при инвестировании на фондовых рынках. Так как фондовый рынок в нашей стране имеет ряд особенностей, требуется применение более активных инвестиционных стратегий для обеспечения стабильной нормы доходности при вложении в оссийские биржевые активы. Модель формирования оптимального портфеля Блэка-Литтермана позволит повысить эффективность инвестирования на российском фондовом рынке.
Об авторах
Д. М. Корчагин
кафедра финансов и кредита, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
- Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: учеб. пособие. М.: Открытое общество, 2005. 347 с.
- Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. 218 с.
- Беликова А.В. Оценка эффективности вложений в ценные бумаги // Инвестиционный банкинг. 2006. № 5. С. 21–30
- Bevan A., Winkelmann К. Using the Black-Litterman Global Asset Allocation Model: Three Years of Practical
- Experience. Fixed Income Research. Goldman, Sachs & Company, 5. Black F., Litterman R. Global Portfolio Optimization // Financial Analysts Journal. 1992. September/October,
- P. 28–6. He G., Litterman R. The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Investment Management Research, Goldman, Sachs & Company, 1999.
- Idzorek T. (2004). A step-by-step guide to the Black-Litterman model.
- Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2001.
- Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Бредли, Тэд М. Тьюлз. Фондовый рынок. М.: Инфра-М, 2009.
Дополнительные файлы
