Кластерный анализ переменных в моделях оценки риска неисполнения обязательств по облигациям на рынке ценных бумаг
- Авторы: Дуплякин В.М.1, Болдырев М.А.2
-
Учреждения:
- кафедра экономики, Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
- кафедра экономики, Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
- Выпуск: Том 6, № 9/2 (2015)
- Страницы: 292-300
- Раздел: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/5734
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2015-0-9/2-292-300
- ID: 5734
Цитировать
Полный текст
Аннотация
На основе использования метода кластерного анализа в публикуемой статье определена эффективность применения переменных в моделях финансовой устойчивости при оценке риска неисполнения обязательств по облигациям. Найдены наиболее эффективные комбинации переменных, применя- емых в моделях финансовой устойчивости.
Об авторах
В. М. Дуплякин
кафедра экономики, Самарский государственный аэрокосмическийуниверситет им. акад. С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
М. А. Болдырев
кафедра экономики, Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
Дополнительные файлы
