Модели оценки финансовых показателей с учетом их стохастичности и хаотичности
- Авторы: Барышева Е.Н.1, Никишов В.Н.1
-
Учреждения:
- кафедра математики и бизнес-информатики Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
- Выпуск: Том 3, № 4 (2012)
- Страницы: 115-126
- Раздел: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/4424
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2012-0-4-115-126
- ID: 4424
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе приведена методика оценки наличия хаотической составляющей и нелинейной зависимости для временной последовательности значений финансовых показателей. Методика основана на применении алгоритма Грассбергера-Прокаччиа в целях оценки размерности динамической составляющей и BDS-статистики, для тестирования наличия нелинейной зависимости между составляющими временного ряда. На примере индекса РТС за последние 11 лет отмечено наличие хаотической составляющей порядка не менее 11 %, отсутствие низкоразмерного хаоса и наличие нелинейной связи между значениями индекса.
Ключевые слова
Об авторах
Е. Н. Барышева
кафедра математики и бизнес-информатики Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
В. Н. Никишов
кафедра математики и бизнес-информатики Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: в 2 т. Т. 1. Факты. Модели. М.: ФАЗИС, 1998. 512 с.
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: в 2 т. Т. 2. Теория. М.: ФАЗИС, 1998. 544 с.
- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения: в 2 т. Т. 1. М.: Мир, 1984. 528 с.
- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения: в 2 т. Т. 2. М.: Мир, 1984. 738 с.
- Барышева Е.Н., Никишов В.Н., Сараев А.Л. Методы финансового анализа для исследования одной модели страхования // Вестник Самарского государственного университета. 2011. №9 (90). С. 113-125.
- Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа. М.: Анкил, 2006. 400 с.
- Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 333 с.
- Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике. М.: Интернет-трейдинг, 2004. 304 с.
- Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 336 с.
- Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов. М.: Финансы и статистика. 2008. 206 с.
- Прохоров А. Нелинейная динамика и теория хаоса в экономической науке // Квантиль. 2008. № 4. С. 79-92.
- Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Эк. журнал ВШЭ. 2002. №№ 1, 2, 3, 4. 2003. № 1.
- Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор // Квантиль. 2010. № 8. С. 1-67.
- Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976. 757 с.
Дополнительные файлы
