Отправить статью по E-mail 
Метод обнаружения факта нарушения и его диагностики в линейных стохастических системах в процессе фильтрации
- Авторы: Цыганова Ю.В.1
-
Учреждения:
- Ульяновский государственный университет
- Выпуск: Том 8, № 2 (2009)
- Страницы: 163-171
- Раздел: УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/670
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2009-0-2(18)-163-171
- ID: 670
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Получен эффективный в вычислительном плане метод обнаружения факта нарушения и его идентификации в классе линейных стохастических систем управления в процессе фильтрации. Эффективность метода заключается в том, что решение принимается на ограниченном множестве значений функции отношения правдоподобия, причём сами значения вычисляются непосредственно в терминах величин, генерируемых фильтром.
Об авторах
Ю. В. Цыганова
Ульяновский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: vest@ssau.ru
Россия
Список литературы
- Page, E. S. Continuous inspection schemes / E. S. Page // Biometrica. – 1954. – Vol. 41, № 2. – P. 100-114.
- Ширяев, А. Н. Статистический последовательный анализ / А. Н. Ширяев. – М.: Наука, 1976.
- Бассвиль, М. И. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем / под. ред. М. И. Бассвиль, А. В. Банвенист. – М.: Мир, 1989.
- Fault diagnosis in dynamic systems. Theory and Applications / eds. by R. Patton [et al.]. – NJ: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, 1989.
- Tse, L. L. Sequential Analisys: Some Classical Problems and New Challenges / L. L. Tse // Statistica Sinica. – 2001. – Vol. 11, № 1. – P. 303-408.
- Семушин, И. В. Обнаружение нарушений в моделях стохастических систем / И. В. Семушин, Л. В. Калинин // Измерительная техника. – 1996. – № 3. – С. 9-11.
- Семушин, И. В. Обнаружение нарушений на основе уравнений чувствительности фильтра Калмана / И. В. Семушин, А. Г. Сковиков, Л. В. Калинин // Измерительная техника. – 1997. – № 9. – С. 19-21.
- Вальд, А. Последовательный анализ / А. Вальд. – М.: Физматгиз, 1960.
- Grewal, M. S. Kalman Filtering: Theory and Practice Using MATLAB, Second Edition / M. S. Grewal, A. P. Andrews. – John Wiley&Sons, Inc., 2001.
- Semoushin, I. V. An Efficient Way to Evaluate Likelihood Functions in Terms of Kalman Filter Variables / I. V. Semoushin, J. V. Tsyganova // Adaptive, Cooperative and Competitive Processes in Systems Modelling, Design and Analysis / eds. Alexandru Murgu and George E. Lasker. – The International Institute for Advanced Studies in Systems Research & Cybernetics: University of Windsor, Windsor, Ontario, Canada, 2001. – P. 67-74.
- Maximum Likelihood Estimation Using Square Root Information Filters / G. J. Bierman [et al.] // IEEE Trans. Automat. Contr. – 1990. – Vol. 35, № 12. P. 1293-1298.
Дополнительные файлы
