Отправить статью по E-mail 
Имитационное моделирование фондовых рынков
- Авторы: Стеряков А.А.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 11, № 2 (2012)
- Страницы: 274-281
- Раздел: ЭКОНОМИКА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/1987
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2012-0-2(33)-274-281
- ID: 1987
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В рамках подхода микроскопической симуляции разработана математическая модель биржи одного типа акций. В модели реализуется самоподдерживаемый процесс взаимной торговли между агентами с установлением цены, зависящей только от внутренних параметров биржи. Модель даёт адекватно отвечающие реальным временные ряды цен, статистические характеристики которых хорошо согласуются с характеристиками реальных рынков. Реализована программа «Симулятор биржи», представляющая собой компьютерную реализацию разработанной модели агентного типа.
Об авторах
А. А. Стеряков
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: lubopitnij@mail.ru
Аспирант кафедры физики
РоссияСписок литературы
- Levy, M. A microscopic model of the stock market: Cycles, booms, and crashes [Text] / M. Levy, H. Levy, S. Solomon // Economics Letters - 1994 - Vol. 45. - P. 103 - 111.
- Levy, M. Microscopic Simulation of Financial Markets [Text] / M. Levy, H. Levy, S. Solomon. - New York: Academic Press, 2000. - 300 p. - ISBN 978-0124458901
- Brock, W. Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model [Text] / W. Brock, C. Hommes. // Journal of Economic Dynamics and Control - 1998 - Vol. 22. - P. 1235 - 1274.
- Chiarella, C. A Non-Stationary Asset Pricing Model under Heterogeneous Expectations [Text] / C. Chiarella, X. He. // Computing in Economics and Finance - 2001 - Vol. 39.
- Anufriev, M. Equilibria, Stability and Asymptotic Dominance in a Speculative Market with Heterogeneous Agents [Text] / M. Anufriev, G. Bottazzi, F. Pancotto. // Journal of Economic Dynamics and Control - 2006 - Vol. 30. - P. 1787 - 1835.
Дополнительные файлы
