Отправить статью по E-mail 
Моделирование логопериодических колебаний с помощью иерархических структур
- Авторы: Пивоварова А.С.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 11, № 2 (2012)
- Страницы: 266-273
- Раздел: ЭКОНОМИКА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/1986
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2012-0-2(33)-266-273
- ID: 1986
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Моделируются логопериодические колебания, наблюдаемые в системах перед критическими явлениями. Рассматривается иерархическая модель, предложенная Джохансеном и Сорнеттом, описывающая механизм возникновения логопериодических колебаний, предшествующих финансовым крахам, и проводится её численный анализ. Предлагаются обобщения данной модели на основе введения зависимости степени влияния агентов друг на друга от ультраметрического расстояния между ними. С помощью построения распределений точек краха при различном числе агентов исследуются свойства критических точек в рассматриваемых моделях.
Об авторах
А. С. Пивоварова
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: a-pivovarova@mail.ru
Аспирант кафедры физики
РоссияСписок литературы
- Sornette, D. A hierarchical model of financial crashes [Text] / D. Sornette, A. Johansen // Physica A - 1998 - Vol. 261. - P. 581 - 598.
- Sornette, D. Stock market crashes, Precursors and Replicas [Text] / D. Sornette, A. Johansen, J.-Ph. Bouchaud // Journal de Physique, France. - 1996 - Vol. 6. - P. 167 - 175.
- Бикулов, А. Х. Иерархическая динамическая модель финансового рынка вблизи точки обвала и p-адический математический анализ [Текст] / А. Х. Бикулов, А. П. Зубарев, Л. В. Кайдалова // Вестн. Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. - 2006 - № 42. - С. 135 - 140.
- Подлазов, А. В. Режимы с обострением с комплексными показателями. Лог-периодические колебания в модели разрыва пучка волокон [Текст] / А. В. Подлазов // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. - 2009 - № 35. - 22 с.
- Huang, Y. Spontaneous generation of discrete scale invariance in growth models [Text] / Y. Huang, G. Ouillon, H. Saleur, D. Sornette // Phys. Rev. E - 1997 - Vol. 55. - P. 6433 - 6447.
- Tostesen, E. Dynamics of hierarchically clustured cooperative agents [Text] / E. Tostesen - Cand. Scient. Thesis, University of Copenhagen, 1995.
- Cont, R. Herd behavior and aggregate fluctuations in speculative markets [Text] / R. Cont, J.P. Bouchaud // Macroeconomic dynamics - 2000 - Vol. 4, No.2.
Дополнительные файлы
