ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАНЖЕВЕНА



Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе рассматривается задача оптимальной фильтрации для сингулярно возмущенного уравнения Ланжевена. Исходя из предположений о параметрах системы и условий, в которых происходит движение, выделены три случая, имеющие свои особенности при редукции задачи оценивания. Для понижения размерности задачи используется метод теории интегральных многообразий, который позволяет получить скорректированные фильтры Калмана–Бьюси

Об авторах

М.С. Осинцев

Самарский государственный аэрокосмический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru

Список литературы

  1. Papoulis A. Probability, random variables, and stochastic processes. New York: McGraw Hill, 1965. 583 p.
  2. Kokotovic P., Khalil H.K., O’Reilly J. Singular perturbation methods in control: analysis and design. New York: SIAM, 1999. 372 p.
  3. Singular Perturbation and Hysteresis, SIAM / M.P. Mortell [et. al.]. Philadelphia, 2005. P. 344.
  4. Горелова Е.Я. Устойчивость сингулярно возмущенных стохастических си- стем // Автомат. и телемех. 1997. № 7. 112–121.
  5. Osintsev M. and Sobolev V. Global Invariant Manifolds in a Problem of Kalman Filtering for Gyroscopic Systems, Global and Stochastic Analysis. V. 1. № 1, June 2011, 101–122.
  6. Соболев В.А. Сингулярные возмущения в линейно-квадратичной задаче оптимального управления // Автоматика и телемеханика. М.: Наука, 1991. С. 53–64.
  7. Воропаева Н.В., Соболев В.А. Геометрическая декомпозиция сингулярно возмущенных систем. М.: Физматлит, 2009. 256 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Осинцев М., 2012

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах