КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ НА ОСНОВЕ РЕКУРРЕНТНОЙ СХЕМЫ КАЛМАНА С ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ В СРЕДЕ VBA EXCEL
- Авторы: Барышева Е.Н.1, Борисова С.П.1, Таликина М.Е.1
-
Учреждения:
- кафедра математики и бизнес-информатики, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34
- Выпуск: Том 7, № 1 (2016)
- Страницы: 120-124
- Раздел: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/5989
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2016-0-1-120-124
- ID: 5989
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предложена программная реализация метода прогнозирования на основе рекуррентной схемы Калмана в среде VBA EXCEL. Результаты работы могут быть применены в целях прогнозирования доходности активов на рынке ценных бумаг и в задачах портфельного инвестирования.
Об авторах
Е. Н. Барышева
кафедра математики и бизнес-информатики, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
С. П. Борисова
кафедра математики и бизнес-информатики, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34
Email: morenov.sv@ssau.ru
М. Е. Таликина
кафедра математики и бизнес-информатики, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
- Балакришнан А.В. Теория фильтрации Калмана. М.: Мир, 1988. 168 c.
- Борисова С.П., Никишов В.Н., Таликина М.Е. Краткосрочное прогнозирование фондовых индексов на основе методов Байеса и Винера с программной реализацией в среде VBA Excel // Математика, экономика и управление. 2015. Т. 1. № 3. С. 40–43.
- Кремер, Г. Зиффлинг. Фильтр Калмана-Бьюси. М.: Мир, 1982. 200 c.
- Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева. М.: Логос, 2006. 640 c.
- Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2008. 208 с.
- Чураков Е.П. Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике. М.: Финансы и статистика, 2005.
Дополнительные файлы
