Моделирование и анализ динамических данных стоимости страхования в валютном эквиваленте
- Авторы: Трусова А.Ю.1, Ильина А.И.1
-
Учреждения:
- кафедра математики и бизнес-информатики Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
- Выпуск: Том 4, № 7 (2013)
- Страницы: 127-133
- Раздел: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
- URL: https://journals.ssau.ru/eco/article/view/5373
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0461-2013-0-7-127-133
- ID: 5373
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые особенности авторегрессионых моделей, использовалась авторегрессионная интегрированная модель скользящего среднего Бокса - Дженкинса. Выполнен ретропрогноз на основе использованных моделей, рассчитаны важнейшие показатели моделей, проведена оценка адекватности и выбрана оптимальная модель авторегрессии.
Ключевые слова
Об авторах
А. Ю. Трусова
кафедра математики и бизнес-информатики Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
А. И. Ильина
кафедра математики и бизнес-информатики Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
- Хеннан Э. Многомерные временные ряды. М.: Мир, 1974.
- Лукашин Ю. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Мир, 2003.
- Попов А.С. Резервы ресурсосбережения на машиностроительных предприятиях. М.: Финансы и статистика, 2006.
- Сараев А.Л., Сараев Л.А. К теории структурной модернизации производственных предприятий // Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 10(101). С. 160-169.
- Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных. М.: Финансы и статистика, 1999.
Дополнительные файлы
