Имитационное моделирование фондовых рынков

А. А. Стеряков

Аннотация


В рамках подхода микроскопической симуляции разработана математическая модель биржи одного типа акций. В модели реализуется самоподдерживаемый процесс взаимной торговли между агентами с установлением цены, зависящей только от внутренних параметров биржи. Модель даёт адекватно отвечающие реальным временные ряды цен, статистические характеристики которых хорошо согласуются с характеристиками реальных рынков. Реализована программа «Симулятор биржи», представляющая собой компьютерную реализацию разработанной модели агентного типа.


Ключ. слова


Фондовый рынок; агентное моделирование; имитационное моделирование; механическая система торговли; микроскопическая симуляция; статистические характеристики; ценные бумаги

Полный текст:

PDF

Список литературы

1. Levy, M. A microscopic model of the stock market: Cycles, booms, and crashes [Text] / M. Levy, H. Levy, S. Solomon // Economics Letters - 1994 - Vol. 45. - P. 103 - 111.

2. Levy, M. Microscopic Simulation of Financial Markets [Text] / M. Levy, H. Levy, S. Solomon. - New York: Academic Press, 2000. - 300 p. - ISBN 978-0124458901

3. Brock, W. Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model [Text] / W. Brock, C. Hommes. // Journal of Economic Dynamics and Control - 1998 - Vol. 22. - P. 1235 - 1274.

4. Chiarella, C. A Non-Stationary Asset Pricing Model under Heterogeneous Expectations [Text] / C. Chiarella, X. He. // Computing in Economics and Finance - 2001 - Vol. 39.

5. Anufriev, M. Equilibria, Stability and Asymptotic Dominance in a Speculative Market with Heterogeneous Agents [Text] / M. Anufriev, G. Bottazzi, F. Pancotto. // Journal of Economic Dynamics and Control - 2006 - Vol. 30. - P. 1787 - 1835.

Ссылки

  • Ссылки не определены.


 

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN: 2541-7533